Разрывы и фракталы

Вы, вероятно, уже слышали о ценовых разрывах или гэпах и знаете, что в 90% случаев цена стремится их закрыть. В этой статье мы обсудим стратегию покупки активов через квартальные разрывы. Сразу отмечу, что данная стратегия подходит исключительно для долгосрочной торговли (на срок от года и более).

💡 Golden rule

"Цена движется от одной зоны ликвидности к другой, устраняя ценовые дисбалансы на cвоем пути”

Если у вас есть базовые знания о рынке и вы умеете переключаться между таймфреймами, поздравляю — этого достаточно для работы с данной стратегией. Возможно, вы замечали, что когда на графике альткоина отмечается старшая зона, а биткоин падает, цена альткоина часто игнорирует эту зону и падает гораздо ниже. Долгосрочная стратегия, которую мы рассмотрим, поможет решить эту проблему.

Для начала нам понадобится TradingView и индикатор, отображающий крупные пулы ликвидности. Чтобы установить его, нажмите на кнопку «Индикаторы» и введите название — Wick.ed fractals.

Фрактальная ликвидность — это ключевые уровни, за которыми обычно концентрируется самое большое количество ликвидности. Ликвидность может накапливаться за любым минимумом или максимумом, но наибольшее её скопление происходит за фрактальными свингами. Именно поэтому фракталы применяются для определения точек с высокой ликвидностью на старшем таймфрейме.

Затем перейдите в настройки индикатора.

Во вкладке «Аргументы» установите такие значения:

Во вкладке «Стиль» выберите следующие настройки:

И, наконец, справа от наших индикаторов есть вкладка «Таймфреймы». Добавьте 3-месячный таймфрейм:

Этих настроек будет достаточно для дальнейшей работы.

Теперь кратко разберем, что такое гэп.

Гэп — это зона, которая образуется между двумя свечами после резкого импульсного движения. Примеры таких зон я отметил на графике.

Основная работа и примеры

Начнем с монеты, с которой многие из нас начали свой путь в криптовалюте — $BTC.

Рассмотрим пример из 2017-2020 годов:

Теперь давайте посмотрим на более свежий пример — 2022-2024 годы.

В обоих случаях мы видели резкий импульсный рост (когда весь рынок оживляется, и многие начинают покупать на волне ажиотажа), за которым следовало столь же резкое падение, достигающее 70-80% от максимумов. Применяя описанную стратегию, вы сможете входить в рынок на более выгодных условиях, чем большинство, и накапливать активы по оптимальным ценам.

На этих примерах видно, что после достижения квартальных зон цена часто отскакивает вверх. Так было с гэпами 2017 года, протестированными в 2019, и в 2020 году во время обвала из-за пандемии — с технической точки зрения, это выглядело идеально.

Если взглянуть на более недавние примеры, то рост 2023 года также начался с перекрытия гэпа. Единственная сложность заключалась в том, что цена оставалась в зоне ещё два квартала (шесть месяцев), но это дало нам больше времени для накопления активов.

Рассмотрим последние три гэпа, сформировавшихся в ходе импульсного роста. Один из них уже был перекрыт, что вызвало панику на рынке, однако для тех, кто следовал стратегии, это могло стать отличной точкой входа. Возможно, вы спросите: «А как же оставшиеся гэпы ниже?» Важно понимать, что цена может отреагировать на первый гэп, проигнорировав остальные. Важно иметь план на случай, если цена останется в первой зоне или опустится к следующей. То есть ваша стратегия должна учитывать возможные сценарии для каждой из зон.

Стратегия довольно проста: отмечаете на графике биткоина квартальные зоны и покупаете в них относительно всего рынка. Этот же подход можно применить и к альткоинам.

Например, на графике $BNB в 2022 году видно, как после перекрытия квартальной зоны цена обновила исторический максимум, и сейчас происходит что-то подобное.

На графике ENS квартальные гепы не были перекрыты, однако произошли снятия квартальной ликвидности, которые могли бы предоставить вам оптимальную точку входа в долгосрочной перспективе, практически на самом минимуме. С этих уровней цена выросла на 300%+

Теперь давайте подведем итоги, рассмотрев плюсы и минусы этой стратегии:

Плюсы:

• Позволяет находить идеальные точки входа в рынок.

• Высокая вероятность успешной отработки позиций.

Минусы:

• Длительное ожидание достижения зоны покупки, которое может занять год или два.

• Долгая реализация торговых идей..